Математика управління капіталом. Методи аналізу ризику для трейдерів і портфельних менеджерів

Книга, заснована на теорії ймовірностей, статистики та сучасної теорії портфеля, розповідає про те, як використовувати різні методи управління капіталом на ф'ючерсному, валютному, фондовому та інших ринках. Концепції, викладені в цій книзі, здебільшого прості, як і практичні приклади, що наочно ілюструють їх використання в торгівлі. Поєднуючи практику сучасної теорії портфеля з концепцією оптимального f, автор показує, як порівнювати ставки та можливі наслідки торгових рішень. Стратегії, розглянуті в цій книзі, дозволяють визначати оптимальну кількість контрактів для торгівлі на будь-яких ринках, максимізувати прибуток під час торгівлі з реінвестуванням, розраховувати вагові коефіцієнти компонентів інвестиційного портфеля.

Книга «Математика управління капіталом» орієнтована на професійних трейдерів та аналітиків, приватних та інституційних інвесторів, що працюють на фондовому ринку, ринку FOREX, а також на ринках ф'ючерсів та опціонів.

Стратегії управління капіталом, сформульовані у книзі, можна використовувати для:

- визначення потенційного доходу та ризику для будь-якого торгового рішення;

- точного вибору ваг компонентів портфеля;

- визначення оптимальної кількості контрактів для торгівлі на будь-яких ринках;

- максимізації прибутку під час торгівлі з реінвестуванням;

- прогнозування майбутньої ефективності роботи системи.